Subdirector Auditoria de Mercados T y R - Ciudad de México - Grupo Financiero Banorte

Grupo Financiero Banorte

Empresa verificada

Ciudad de México

hace 1 semana

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Ubicación:
CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 105056
SUBDIRECTOR DE AUDITORIA MODELOS INTERNOS

(CIUDAD DE MÉXICO)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto:

Planear, organizar,
coordinar, supervisar y ejecutar el plan de revisiones para validar los modelos y metodologías internas para la determinación de requerimientos de capital y reservas (IFRS9) de riesgo de crédito, así como metodologías relacionadas con el riesgo de mercado y de Prevención de Lavado de Dinero u otras metodologías basadas en modelos estadísticos, con objeto de comprobar la validez y el poder predictivo de dichos modelos, elaborando los informes con los resultados de dichas validaciones.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

Mantener una estrecha comunicación y coordinación con las áreas de riesgo a cargo del desarrollo e implementación de los modelos y metodologías a fin de elaborar un plan de trabajo para llevar a cabo la validación de dichos modelos a lo largo del año.
Coordinar y anticipar la ejecución del trabajo, supervisando y realizando la validación de los modelos internos, incluyendo la revisión de los datos e insumos, el diseño (selección de la metodología), la réplica del modelo (utilizando el Software SAS) y pruebas de desempeño mediante desafíos estadísticos.
Contribuir en la optimización de los códigos en SAS para la ejecución de los análisis o pruebas estadísticas.
Investigar sobre las nuevas técnicas estadísticas para el desarrollo de modelos (por ejemplo, análisis de componentes principales, cadenas de Márkov, series de tiempo, etc.), proponer análisis y pruebas estadísticas para la validación del cumplimiento de todos sus supuestos y su desempeño.
Analizar y cuestionar las metodologías desarrolladas y asegurar que los modelos cumplen con la regulación de la CNBV en los casos que aplique o con las mejores prácticas de la industria.
Identificar las áreas de oportunidad de los modelos y redactar las recomendaciones para su mejora. Exponer y argumentar las observaciones y recomendaciones identificadas ante las áreas a cargo del desarrollo e implementación para obtener compromisos de solución.
Elaborar el informe del trabajo del modelo revisado explicando de forma clara y concisa, entre otros, el objetivo y características del modelo, las pruebas estadísticas aplicadas, así como los resultados y conclusiones de la validación.
Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones internas y las emitidas por los reguladores.
Asegurar que el proceso de validación se documente de forma adecuada, ordenada y se tenga trazabilidad dentro de la herramienta del área de Auditoría para que un tercero pueda llegar a las mismas conclusiones.
Mantener actualizadas las guías internas para la validación de los modelos internos.
Organizar, asignar y supervisar el trabajo de sus colaboradores, así como darles capacitación y guía.

Requisitos:

Formación profesional: Titulado en Actuaría, matemático o áreas afines. Preferible Máster en Finanzas Cuantitativas o Data Science.
Años de experiência: 3 años como responsable de un equipo a cargo del desarrollo, implementación o validación de los modelos de riesgo para el cálculo de los requerimientos de capital o 4 años realizando validaciones de otro tipo de modelos (p.e. VaR, modelos de valuación de instrumentos derivados, modelos de liquidez, etc.).

- Áreas de experiência:

Conocimiento indispensable en programación y manejo de bases de datos en SAS (Python u otro lenguaje es un plus de la posición), así como de modelos de riesgo de crédito.
Experiência mínima de 2 años dirigiendo o supervisando personal a su cargo.
Conocimientos requeridos:
Amplio conocimiento en estadística inferencial, modelos no paramétricos y de regresión, análisis multivariado y probabilidad, para el entendimiento y evaluación de los modelos internos.
Preferible con conocimiento del proceso de crédito, técnicas de mitigación, así como de los requerimientos de capital bajo la norma de la CNBV.
Competencias:
Gran curiosidad, proactividad, aprendizaje continuo, con el fin de mantenerse al día con los avances y desarrollos dentro de la industria.
Atención a los detalles, mentalidad de auditor y habilidades para revisar metodologías que están basadas en regulaciones.
Orientación a resultados, capacidad de gestionar el tiempo eficientemente de forma que se proporcione un trabaja de calidad con los recursos al alcance.